🧵Bienvenidos a un nuevo hilo, el tema de hoy es:
⚠️ Gestión del riesgo, la clave de la supervivencia en los mercados.
⚠️ Gestión del riesgo, la clave de la supervivencia en los mercados.
📏 Los sistemas de trading pueden ser medidos para comprobar qué tan efectos son. Las variables más importantes son el % de aciertos (%WR) y el Riesgo/Beneficio (R/B).
📈 El % de WR es una variable que en relación a nuestro R/B nos permite prever si nuestro sistema va a ser rentable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un R/B mayor nos permite una mayor tolerancia a la perdida (un menor %WR). Vamos con un ejemplo:
-Sistema de Trading: Cruce de medias
-%WR: 30% (De 10 operaciones ganamos 3)
-R/B: 3:1 (Por cada 1 unidad que arriesgamos perseguimos 3 de ganancia)
-Si de 10 trades perdemos 7 y ganamos 3, perdiendo 1 punto en cada operación fallida y ganando 3 puntos en cada operación ganada
-%WR: 30% (De 10 operaciones ganamos 3)
-R/B: 3:1 (Por cada 1 unidad que arriesgamos perseguimos 3 de ganancia)
-Si de 10 trades perdemos 7 y ganamos 3, perdiendo 1 punto en cada operación fallida y ganando 3 puntos en cada operación ganada
hacemos la cuenta:
3 Ganadas (9 puntos) - 7 Perdidas (7 Puntos) = 2 puntos. Nuestro sistema es rentable ya que la suma neta de Perdidas y Ganancias arroja un valor positivo
3 Ganadas (9 puntos) - 7 Perdidas (7 Puntos) = 2 puntos. Nuestro sistema es rentable ya que la suma neta de Perdidas y Ganancias arroja un valor positivo
✅ Ahora, para que este sistema de trading sea realmente rentable, nuestro R/B debe tener una relación en términos monetarios, esto se logra calculando el tamaño de la posición, para asumir siempre un riesgo estandarizado predefinido por nosotros.
🧮 Podemos calcular nuestras posiciones de 2 maneras aunque en este hilo voy a explicar la que a mí me parece mejor, que es, un tamaño de posición DINÁMICO.
💰 El tamaño de la posición dinámico se ve ajustado teniendo en cuenta el % arriesgado por trade sobre el total de la cartera en cada trade, lo que define el riesgo de forma estática. Vamos con un ejemplo de la mano del Trade Manager Pro, cortesía de @FractalTrade15.
- Tamaño de cuenta: 300 USD
- % De riesgo por trade: 1.5%
- Riesgo por trade: 4,5USD (Tamaño de cuenta * % De riesgo por trade) - % de SL del trade actual
- Tamaño de la posición = Riesgo por trade / % de SL del trade actual = 131,40 USD
- % De riesgo por trade: 1.5%
- Riesgo por trade: 4,5USD (Tamaño de cuenta * % De riesgo por trade) - % de SL del trade actual
- Tamaño de la posición = Riesgo por trade / % de SL del trade actual = 131,40 USD
💯 Con estas formulas mantenemos nuestras perdidas siempre fijas, por lo que si nuestro sistema es rentable. al arriesgar siempre una unidad fija para obtener un beneficio mayor (R/B > 1) y tenemos una frecuencia de aciertos acorde a este ratio (% WR) entonces estamos realizando
una administración del dinero que nos permite mantener nuestro sistema rentable al ajustar estas variables en armonía. Con un tamaño de posición dinámica y un riesgo de no más del 2% por trade es adecuado para no someternos a drawdowns de los cuales nos cueste recuperarnos ya que
el % necesario para recuperar X% perdido es este:
y las perdidas acumulativas en una mala racha dependiendo cuanto arriesguemos por trade son estas:
💭 Un dato interesante es que, administrando el riesgo/dinero de esta forma, el apalancamiento no interesa ya que la perdida es siempre la misma. Lo único que cambia al aumentar/disminuir la palanca es el margen que se necesitamos para llegar a determinado tamaño de posición.
😎 Recomiendo el uso del Trade Manager Pro ya que automatiza las formulas para calcular el tamaño de la posición y optimiza la velocidad en la que decidimos y entramos a una operación.
Si llegaste hasta acá, muchas gracias por leer. Además, muchas gracias a @CrowD_Inv que me aportó los datos y conocimiento para realizar este hilo.
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